Главная
Новости
Строительство
Ремонт
Дизайн и интерьер

















Яндекс.Метрика





FEBA-подход



FEBA-подход, (англ. Factor Endogenous Behavior Aggregation approach) — подход к кластеризации кредитного портфеля путем выделения групп контрагентов, принадлежащих к разным типам поведенческой реакции. Разработан в 2009 году в рамках обсуждения изменений в Базель II и выработки действенных методов управления рисками концентрации. FEBA-подход предусматривает использование каузального фактора - обменного курса национальной валюты. Выделяются шесть основных типов портфелей на основе предполагаемых ответных реакций контрагентов на рыночные факторы:

  • DL — кредиты для предприятий отечественного рынка в местной валюте;
  • DF — кредиты для предприятий отечественного рынка в иностранной валюте;
  • IL — кредиты для импортеров в местной валюте;
  • IF — кредиты для импортеров в иностранной валюте;
  • EL — кредиты для экспортеров в местной валюте;
  • EF — кредиты для экспортеров в иностранной валюте.

Применение

FEBA-подход используется в проактивном портфельном управлении и мониторинге банковских активов. Как отметила аналитическая компания Roubini Global Economics, «FEBA-подход может быть полезен для управления кредитным портфелем банка — по принципу активного управления концентрацией риска и контроля прибыли относительно риска». FEBA-подход может использоваться для построения банковских систем раннего оповещения о возможных рисках погашения кредитов заемщиками и в рамках МСФО (IFRS 9) «Финансовые инструменты». При этом острота поведенческих реакций клиентов банка определяется степенью их лояльности организации и требует учета как со стороны пассивов банка, так и со стороны его активов.

FEBA-подход используется в медицинском менеджменте. В рамках Системы аудита лояльности пациентов сопоставляются результаты оценки удовлетворенности групп клиентов с достигнутым результатом — совокупным уровнем лояльности, коррелированным с доходностью организации.